BS模型无风险利率的估计是什么

我来答关注问题提问于2021年12月12日

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无风险利率的估计

①期限要求：无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的，应选择时间最接近的国库券利率。

②这里所说的国库券利率是指其市场利率（根据市场价格计算的到期收益率），而不是票面利率。

③模型中的无风险利率是按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。

连续复利假定利息是连续支付的，利息支付的频率比每秒1次还要频繁。

如果用F表示终值，P表示限制，rc表示连续复利率，t表示时间（年）；则：F=P*erct

即：rc=[In（F/P）]/t

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