期权价格变化为0.05，期权标的证券价格变化0.05，Gamma=（ ）。
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：18773 时间：2024-03-16
【单项选择题】期权价格变化为0.05，期权标的证券价格变化0.05，Gamma=（ ）。
A、10
B、20
C、30
D、60
【答案】B
【解析】考查金融期权的主要风险指标。Gamma=Delta/（期权标的证券价格变化）=期权价格变化为/（期权标的证券价格变化）”。
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