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财务成本管理

组合标准差的影响因素

随着资产组合增加,投资组合的风险只受协方差的影响,而与证券本身的方差无关。所以选项不应该是对的吗?
我来答 关注问题 提问于2017年10月29日
回答 1
您这句话是针对的充分的投资组合说的,在充分的投资组合下,才是对的没有说明是充分的组合,这样针对一般组合,您看一下两项资产组合标准差的计算公式,是第一项资产的标准差平方*第一项资产比重平方+第二项资产的标准差平方*第二项资产比重平方+2*相关系数*第一项资产标准差*第二项资产标准差*第一项资产比重*第二项资产比重,然后开方,这样和单个证券标准差是有关的,所以不对的您再理解一下,在学习的过程中如果哪里不理解请您随时提出来,老师和您一起努力。明天的你会感激现在拼命的自己,加油!
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