Gamma值表明（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：17340 时间：2024-03-11
【单项选择题】Gamma值表明（ ）。
A、期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度
B、期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度
C、无风险利率变化对期权价格的影响程度
D、到期时间变化对期权价值的影响程度
【答案】B
【解析】考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期价值的程度。Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。
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