根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，假设其他因素不变，下列变动会导致期权价值下跌的是（）。

【单项选择题】根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，假设其他因素不变，下列变动会导致期权价值下跌的是（）。

A、年标准差增大

B、期权执行价格提高

C、期权到期期限缩短

D、股票价格上升

【答案】B

【解析】布莱克-斯科尔斯期权定价模型适用于欧式看涨期权的估值。年标准差反映的是股价波动的不确定性，标准差增大意味着股价波动率增大，将导致期权价值上升，选项A错误；看涨期权价值的执行价格提高会导致价值下跌（从S-X的价值计算公式可推），选项B正确；由于欧式期权仅能在到期日行权，到期期限的长短对欧式期权的价值影响不一定，因此选项C错误；股票价格与看涨期权价值呈同向变动（从S-X的价值计算公式可推），因此选项D错误

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