核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：11341 时间：2022-09-14

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核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应违约率的是（　）。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCalc模型

C.死亡率模型

D.Credit Mo0itor模型

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参考答案:D

本题考查违约概率模型。Credit Mo0itor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。参见教材P112。

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