<p>某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。</p>
来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:14945 时间:2024-03-22
【单项选择题】
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。
A、
4%;1.25
B、
5%;1.75
C、
4.25%;1.45
D、
5.25%;1.55
【答案】
A
【解析】
β=资产收益率与市场组合收益率的相关系数×资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.2×25%/4%=1.25;由:Rf+1.25×(14%-Rf)=15%,得:Rf=10%,因此市场风险溢酬=14%-10%=4%。
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