以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有（）
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：14635 时间：2024-07-03
【多项选择题】以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有（）
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本
C、市场交易不是连续的
D、标的资产价格遵从几何布朗运动
E、标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
【答案】A,B,D
【解析】布莱克•斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；（5）标的资产价格波动率为常数；（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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