甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是（ ）。

【单项选择题】甲证券的标准差为10%，期望报酬率为15%；乙证券标准差为20%，期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是（ ）。

A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上有无效集

B、甲乙两证券相关系数大于0.5

C、甲乙两证券相关系数越小，风险分散效应就越弱

D、甲乙两证券相关系数等于1

【答案】A

【解析】最小标准差低于甲证券标准差，说明存在无效集，所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况，所以选项BD不正确；两证券相关系数越小，风险分散效应就越强，所以选项C不正确。

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