甲证券的标准差为10%,期望报酬率为15%;乙证券标准差为20%,期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是( )。
来源:牛账网 作者:大智老师 阅读人数:18289 时间:2025-05-17


【单项选择题】甲证券的标准差为10%,期望报酬率为15%;乙证券标准差为20%,期望报酬率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为8.75%。下列说法正确的是( )。
A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上有无效集
B、甲乙两证券相关系数大于0.5
C、甲乙两证券相关系数越小,风险分散效应就越弱
D、甲乙两证券相关系数等于1
【答案】A
【解析】最小标准差低于甲证券标准差,说明存在无效集,所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况,所以选项BD不正确;两证券相关系数越小,风险分散效应就越强,所以选项C不正确。
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