假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：11469 时间：2022-03-18

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假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%，股价上行和下行的概率分别分（　）。

A.0.6634；0.3366

B.0.4456；0.5544

C.0.2238；0.7762

D.0.5526；0.4474

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参考答案:D

本题考查知识点：期望报酬率＝（上行概率×股价上升百分比）＋下行概率×（－股价下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。

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