下列信用风险组合模型中，（ ）目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：11257 时间：2024-06-23
【单项选择题】下列信用风险组合模型中，（ ）目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A、CreditMetrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Risk+模型
D、Credit Monitor模型
【答案】A
【解析】本题考查信用风险组合的计量。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。参见教材P130。
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