某投资者拥有100万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为30万元、50万元和20万元，A、B、C三种股票的β分别为0.6、1.1和1.5，不考虑其他因素的影响，则该项证券资产组合的系统风险系数为（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：13363 时间：2025-02-14
【单项选择题】某投资者拥有100万元现金进行投资组合，投资A、B、C三种股票，投资额分别为30万元、50万元和20万元，A、B、C三种股票的β分别为0.6、1.1和1.5，不考虑其他因素的影响，则该项证券资产组合的系统风险系数为（ ）。
A、1.03
B、0.82
C、1.06
D、0.42
【答案】A
【解析】该证券资产组合的系统风险系数β＝0.6×（30/100）＋1.1×（50/100）＋1.5×（20/100）＝1.03。
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