下列关于两项证券资产组合风险分散功能的表述中，错误的有（　）。

【多项选择题】下列关于两项证券资产组合风险分散功能的表述中，错误的有（　）。

A、两项资产收益率的相关系数等于1时，该组合的风险等于各项资产风险的加权平均数

B、两项资产收益率的相关系数等于0时，该组合的风险最小

C、两项资产收益率的相关系数大于1时，该组合不能降低任何风险

D、两项资产收益率的相关系数大于－1小于0时，该组合能够分散风险

E、两项资产收益率的相关系数等于－1时，该组合的风险可以充分地相互抵消

【答案】B,C

【解析】选项B，两项资产收益率的相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，此时组合的风险最小；选项C，两项资产收益率的相关系数在区间[-1，1]内，不存在大于1的情况。

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