6月1日，交易者发现当年8月份的英镑/美元期货价格为1.5017，10月份的英镑/美元期货价格为1.5094，二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨，同时8月份和10月份的合约价差将会扩大，所以交易者卖出50手8月份的英镑/美元期货合约，同时买入50手10月份的英镑/美元期货合约。到了6月3 0日，8月份的英镑/美元期货合约和10月份的英镑/美元期货合约价格分别下降到1.5005和1.5088，交易者平仓后的盈利为（　）英镑。（不计手续费，交易单位为10万美元）

来源：牛账网作者：木槿老师阅读人数：13115 时间：2024-07-27

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【单项选择题】6月1日，交易者发现当年8月份的英镑/美元期货价格为1.5017，10月份的英镑/美元期货价格为1.5094，二者价差相差77个点。交易者估计英镑/美元汇率将上涨，同时8月份和10月份的合约价差将会扩大，所以交易者卖出50手8月份的英镑/美元期货合约，同时买入50手10月份的英镑/美元期货合约。到了6月3 0日，8月份的英镑/美元期货合约和10月份的英镑/美元期货合约价格分别下降到1.5005和1.5088，交易者平仓后的盈利为（　）英镑。（不计手续费，交易单位为10万美元）

A、盈利1500

B、亏损1500

C、盈利3000

D、亏损3000

【答案】C

【解析】本题考查外汇期货跨期套利。8月份合约盈利12个点，10月份合约亏损6个点，则总盈利为6个点，每点合约价格为10英镑，总盈利10×50×6＝3000（英镑）。

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