关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：16214 时间：2024-07-28
【单项选择题】关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是（ ）。
A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
【答案】B
【解析】本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基本组合的收益率。参见教材（上册）P390。
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