投资组合由证券X和证券Y组成,X证券的投资比例为40%，Y证券为60%。证券X的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.2，证券Y的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。下列说法中，正确的有（　）。

【多项选择题】投资组合由证券X和证券Y组成,X证券的投资比例为40%，Y证券为60%。证券X的期望收益率10%，标准差10%，β系数1.2，证券Y的期望收益率12%，标准差12%，β系数1.5。下列说法中，正确的有（　）。

A、投资组合的β系数等于1.38

B、投资组合的变异系数等于1

C、投资组合的标准差等于11%

D、投资组合的期望收益率等于11.2%

【答案】A,D

【解析】投资组合β系数＝1.2×40%＋1.5×60%＝1.38，选项A正确。投资组合的期望收益率＝10%×40%＋12%×60%＝11.2%，选项D正确。由于不知道组合的相关系数，所以选项BC无法计算。
【点评】本题考核“组合贝塔系数，标准差等的计算”。

组合贝塔系数，是衡量的系统风险，所以组合贝塔系数等于组合内各证券贝塔系数的加权平均。组合标准差的计算，只有在相关系数等于1的时候，组合标准差才等于组合内各证券标准差的加权平均数，组合相关系数小于1，就可以通过投资组合风险非系统性风险，使得组合标准差小于组合内各证券标准差的加权平均数。

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