欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价 格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年报酬率为( )。
来源:牛账网 作者:大智老师 阅读人数:11110 时间:2025-05-10


【单项选择题】欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元,12个月后到期,看涨期权的价格为9.72元,看跌期权的价 格为3.25元,股票的现行价格为65元,则无风险年报酬率为( )。
A、2.51%
B、3.25%
C、2.89%
D、2.67%
【答案】A
【解析】执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9.72+3.25=58.53(元)58.53×(1+无风险年报酬率)=60 无风险年报酬率=60/58.53-1=2.51%
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