假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（　）元。

【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（　）元。

A、59

B、60

C、62

D、65

【答案】A

【解析】上行股价＝股票现价×上行乘数＝60×1.3333＝80（元）。下行股价＝股票现价×下行乘数＝60×0.75＝45（元）。设执行价格为x，则：套期保值比率＝（80－x－0）/（80－45）＝0.6。解之得：x＝59（元）

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