某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：11514 时间：2022-06-21
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
参考答案:C
本题考查贷款定价。预期损失＝违约概率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）＝0.1×0.5×20＝1（亿元）。参见教材P158。
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