Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：11556 时间：2022-05-03
Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A.正态
B.均匀
C.偏态
D.泊松
参考答案:D
本题考查信用风险组合的计量。Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。参见教材P131。
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