A、B两种证券的相关系数为0.4，预期收益率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60％和40％，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（　）。

【单项选择题】A、B两种证券的相关系数为0.4，预期收益率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60％和40％，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（　）。

A、13.6％和20％

B、13.6％和24％

C、14.4％和30％

D、14.6％和25％

【答案】A

【解析】对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的预期收益率＝12％×60％＋16％×40%＝13.6％；
投资组合的标准差＝（0.6²×0.2²＋0.4²×0.3²＋2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3）^1/2＝20％。

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