位置: 牛账网 > 期货 > 每日一练 > [2015年3月真题]关于期权时间价值,下列说法正确的是( )。

[2015年3月真题]关于期权时间价值,下列说法正确的是( )。

来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:18748 时间:2024-05-16

免费提供专业会计相关问题解答,让您学习无忧

昊天老师 官方答疑老师

职称: 一级讲师

【多项选择题】[2015年3月真题]关于期权时间价值,下列说法正确的是( )。

A、期权价格与内涵价值的差额为期权的时间价值

B、理论上,在到期时,期权时间价值为零

C、如果其他条件不变,期权时间价值随着到期日的临近,衰减速度递减

D、在有效期内,期权的时间价值总是大于零

【答案】A,B

【解析】本题考查期权的时间价值。期权的时间价值,是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分,它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。C项,当期权临近到期日时,如果其他条件不变,该期权的时间价值的衰减速度就会加快,而在到期日时,该期权就不再有任何时间价值;D项,美式期权的时间价值总是大于等于0,实值欧式期权的时间价值可能小于0。参见教材P163。

+1

分享

版权声明:本站文章内容来源于本站原创以及网络整理,对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供交流参考!如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会尽快处理!转载请注明来源:https://www.niuacc.com/zxqihuo/557827.html
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关资讯
相关问答