期权差价组合的主要类型有（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：19967 时间：2024-04-13
【多项选择题】期权差价组合的主要类型有（ ）。
A、牛市差价组合
B、熊市差价组合
C、蝶式差价组合
D、跨式期权组合
【答案】A,B,C
【解析】本题考查期权差价组合。期权差价组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合（即同是看涨期权，或者同是看跌期权）。其主要类型有牛市差价组合、熊市差价组合、蝶式差价组合等。参见教材P190。
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