要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足一些条件，关于这些条件下列说法中错误的是（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：15579 时间：2024-03-18
【单项选择题】要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足一些条件，关于这些条件下列说法中错误的是（ ）。
A、在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
B、在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
C、期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
D、在套期保值质量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
【答案】D
【解析】本题考查套期保值的原理。要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足一些条件：（1）在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；（2）在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；（3）期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。参见教材P100-102。
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