基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。
来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:12237 时间:2024-04-16
【单项选择题】基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率( )。
A、是基金B的两倍
B、小于基金B的两倍
C、大于基金B的两倍
D、等于基金B的特雷诺指数
【答案】A
【解析】本题考查特雷诺比率。特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)/系统风险,基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍,基金A的特雷诺比率是基金B的两倍。参见教材(上册)P460。
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